1. Entreprise :

Avec 150 ans d'expérience, cette puissance financière nous a confié la gestion des

complexités de son portefeuille illiquide. En tant que troisième plus grande banque de

France, elle opère à l'échelle mondiale dans les secteurs de la banque de détail, privée,

d'investissement et d'affaires.

2. Défi :

La banque devait partiellement couvrir un portefeuille d'actions de classe A illiquides sur

les bourses de Shanghai et Shenzhen. L'objectif était d'utiliser des contrats à terme CSI

500 et CSI 300 pour la couverture tout en respectant les contraintes réglementaires et de

gestion des risques liées à l'exposition aux actions. Le modèle de référence, fondé sur une

approche basée sur des règles utilisant des contrats à terme CSI 500, devait être amélioré

pour réduire le drawdown, la variance du portefeuille et maximiser les rendements.

3. Notre solution :

Nous avons développé une solution sur-mesure : un algorithme de couverture innovant

qui utilisait de manière stratégique les contrats à terme CSI 500 et CSI 300. Cette

approche a permis de naviguer avec succès entre les contraintes réglementaires et de

gestion des risques, tout en optimisant simultanément le drawdown, la variance du

portefeuille et les rendements.

Ce modèle a non seulement répondu aux attentes, mais les a largement surpassées, offrant

une performance nettement meilleure que celle du modèle de référence.

4. Résultats :

• Amélioration quantifiée : Une performance améliorée de 15,05 % par rapport au

modèle de référence.

• Gain financier : Cette amélioration s'est traduite par un gain de 42 millions

d'euros environ par rapport au modèle initial.

• Réduction des risques : Le drawdown a été réduit de plus de 15 %.

Graphique/Image : [Inclure une capture d'écran/graphique de la performance de

l'algorithme de couverture]

Conclusion :

La collaboration avec Quantolio a permis d’opérer un véritable changement dans la

gestion de portefeuille, illustrant l’efficacité de notre algorithme personnalisé. Les

résultats quantifiés démontrent notre engagement à fournir des solutions qui maximisent

les rendements tout en minimisant les risques.

Cette étude de cas témoigne de la capacité de Quantolio à relever des défis complexes et

à offrir des solutions qui dépassent les attentes. Si vous souhaitez transformer les résultats

de votre portefeuille financier, contactez-nous pour découvrir comment nos algorithmes

peuvent propulser votre succès.